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量化基金明星王超卸任 长盛基金量化团队洗牌

  6月以来,公募基金的基金经理变更有加速之势,其中老十家基金之一的长盛基金月初就发布了多则涉及基金经理等人员变动的公告;特别引人注意的是,不仅是公司的一位副总经理离开,而且公司量化团队的明星基金王超也卸下了全部产品的基金经理职务。

  根据公司发布的公告,王超在长盛基金的职业生涯定格在了5月31日,他一次性离任了长盛旗下的八只基金,这其?#21368;?#25968;是指数型的基金产品。整体算来,王超在长盛所管理过的基金达到了16只。从数量上来看,他无疑是公司团队中的佼佼者。 从任职时间来看,王超在基金经理岗位上度过了7年半的时间。

  王超所管基金迷你遍地

  资料表明,在王超曾经管理过的16只基金中,任职时间最短的是长盛多因子策略优选,仅仅为189天;同时任职时间最长的则是长盛同瑞分级,则达到了7年零178天,基本上陪伴王超走完了完整的长盛生涯。从相关产品的类型上看,仅有个别基金隶属于主动权益类,其余产品大多是被动指数型。

  然而,仔细审视昔日王超所管理的这些基金,问题还是随之而来。首先,这其中的多数产品均为迷你袖珍产品,甚至部分产品在清盘线下徘徊,例如长盛同瑞分级、上证50指数分级、长盛?#34892;?#30424;精选混合等等。通常,指数基金都是公募基金公司冲规模的利器,但是长盛旗下迷你指基遍地的现状,某种程度上也体现了公司品牌效应的缺失。

  从王超的任职回报来看,他所管理的量化基金基本都保持在个位数的任职回报上,例如长盛量化多策略灵活配置,最终他管理这只基金2年零24天,所取得的任职回报仅为4%;管理时长类?#39057;?#26159;长盛医疗行业量化配置,他所取得的任职回报仅仅为5.91%。两只基金有一个共同的特点,产品的规模都处于较为迷你的状态,最新的规模显示均不到1亿。

  从王超管理时间最短的一只基金来看,或许能发现问题的症结所在。长盛多因子策略优选是成立于去年11月的一只次新基金,产品发行时获得了公司量化投资部领投及公司全员认购。当时在基金发行时,对于拟任基金经理王超是这样介绍的:作为长盛多因子策略优选的拟任“掌门人”,拟任基金经理王超拥有超10年金融工程与量化投资的经验,具备扎实的量化投资功?#23376;?#25237;?#39318;?#21512;风险管理能力。

  《新财智》在?#19994;?#30340;当时一份宣传材料中,对于这只基金所采用的量化模型,是这样介绍的:通过多年的经验积累,长盛基金创建了颇具特色的长盛多因子量化模型,多维度监控市场动向。量化投资策略的灵魂在于不断迭代进化,单一因子或者传统多因子策略已无法?#35270;?#22810;变的市场,投资策略需要动态调整。因此此次重磅发行的长盛多因子策略优选的量化模型就是升级2.0版本后的首发产品,其采用超过100个因子指标,多策略精选全市场近4000个股?#20445;?#21160;态优选表现最强的因子组合投资。同时大数据也全天候扫描全市场所?#34892;?#19994;和个股,借助量化投资模型把握最佳投资机会。

  但是,王超最终仅在这只基金上任职了189天,他所取得的任职回报也就是1.10%;从今年3月18日开始,公司量化团队中的另一员大将冯雨生则出任了基金经理。然而,从2019年以来的情况看,在端午节前,长盛多因子策略优选的净值增长率仅为-1.38%,在同类基金中处于排名靠后的位置,基本上是倒数。当然,第一季度末,这只基金的规模也仅仅剩下了0.64亿。

  量化基金经理日子难过

  客观来看,作为从海外引进到内地的舶来品,近些年并没有体现出很好的?#35270;?#20869;地股市的能力,相反却展现了长时间的水土不服;作为看重相对收益和年度排名的内地基民来说,他们在经历了一?#38382;?#38388;的痛苦磨合后,最后基本上选择了用脚投票。

  ?#23548;?#19978;,长盛所遭遇到的量化基金发展不利也存在于其他的公募基金公司身上。例如,安信量化优选股票去年年底成立,产品本身也是发起式,公司特意选派了两位基金经理专门保驾护航,同时这两位基金经理的过往履历皆不凡。不过,最终除了管理人自已买了1000万外,来自于基民的购买量却仅仅为2.6万而?#36873;?#20063;是在去年年底,当年?#23548;?#36739;差的东吴智慧医疗量化的基金经理也发生了变更,原来的基金经理周健离开,接替他管理的则是秦斌。

  稍早前的今年年初,泰达宏利基金也曾发布过基金经理变更公告,公司解聘了基金经理杨超,他同样在泰达宏利曾经管理过多只产品,其中包括了一只量化基金泰达宏利量化股?#20445;?#19981;过他管理这只基金两年零151天,最终取得的任职回报为-18.40%。

  其实量化基金经理频频变更还不仅仅发生在公募,私募量化团队今年也是新闻不断。稍早前1个月,在私募量化圈中享有四大天王之?#39057;?#38160;天曝出大新闻:根据锐天公告显示,公司的两位投资经理——徐晓波和高亢因“对公司发展愿景和理念各有坚持”,现已分道扬镳。其中基金经理高亢离职,与其一同出走的还有锐天的阿尔法策略团队。

  来源:新财智 洪秀丽

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